Need the following directory strcture set up after pull. mkdir data
data
├── backtest
├── MScience
├── OpenData
├── Consensus
├── consensus_ASOS PLC.csv
├── consensus_Booking Holdings Inc.csv
├── consensus_CHARACTER GROUP.csv
├── consensus_eBay Inc.csv
├── consensus_Etsy.csv
├── consensus_Home Depot Inc.csv
├── consensus_Nordstrom Inc.csv
├── consensus_Ocado PLc.csv
├── consensus_Redbubble.csv
├── consensus_Thomas Cook.csv
├── consensus_TJX Companies, Inc.csv
├── consensus_Urban Outfitters.csv
├── consensus_Wayfair Inc.csv
├── Fundamentals
├── fundamentals_Activision Blizzard, Inc..csv
├── fundamentals_ASOS PLC.csv
├── fundamentals_Boohoo.csv
├── fundamentals_Booking Holdings Inc.csv
├── fundamentals_BT Group.csv
├── fundamentals_CHARACTER GROUP.csv
├── fundamentals_eBay Inc.csv
├── fundamentals_Electronic Arts Inc..csv
├── fundamentals_Etsy.csv
├── fundamentals_Gap Inc US.csv
├── fundamentals_H_M.csv
├── fundamentals_Home Depot Inc.csv
├── fundamentals_Lyft.csv
├── fundamentals_Nextdecade Corp.csv
├── fundamentals_Nordstrom Inc.csv
├── fundamentals_Notes_.csv
├── fundamentals_Ocado PLc.csv
├── fundamentals_Redbubble.csv
├── fundamentals_Tesco PLC.csv
├── fundamentals_Thomas Cook.csv
├── fundamentals_TJX Companies, Inc.csv
├── fundamentals_Uber.csv
├── fundamentals_Ubisoft.csv
├── fundamentals_Urban Outfitters.csv
├── fundamentals_Wayfair Inc.csv
├── fundamentals_Zalando.csv
├── Prices-Volume
├── ASOMY.csv
├── ATVI.csv
├── BHHOF.csv
├── BKNG.csv
├── BT.csv
├── CGROF.csv
├── EA.csv
├── EBAY.csv
├── ETSY.csv
├── GPS.csv
├── HD.csv
├── HNNMY.csv
├── JWN.csv
├── LYFT.csv
├── NEXT.csv
├── OCDDY.csv
├── RDBBF.csv
├── TCKGF.csv
├── TJX.csv
├── TSCO.csv
├── UBER.csv
├── UBI.csv
├── URBN.csv
├── W.csv
├── ZLNDY.csv
├── Refinitiv
├── ESTIMATESACTUALS.csv
├── ESTIMATESACTUALS.xls
├── revenues
├── move_avgs
├── SimilarWeb
├── apps_19_7.csv
├── apps_19_7.pkl
├── SimilarWeb Mapped Tickers (Jul-2019).xlsx
├── SimilarWeb-DataDictionary.docx
├── SimilarWeb-DataLocation.docx
├── websites_19_07.csv
├── websites_19_07.pkl
Then you need to run prep_OpenData.py and eda_REIT.py. Then pairs_trading_backtest.py and pairs_trading_strat.py after.