美國原油存量漲跌方向預測

實驗目的

• 取得美國政府提供的能源資料，以每週的原油輸入等各種數值為特徵值，隔週的 原油存量為標注資料，以支持向量機等機器學習演算法，訓練一個預估模型。
• 若可以用能源歷史資料預估未來(隔週)的原油存量增減方向，即可藉此預估未來 的油價漲跌方向，進而以此作為期貨交易的參考資訊。

實驗方法

資料來源 (Datasource)

• U.S. Energy Information Administration

資料集 (Dataset)

• Weekly Supply Estimates
• July 31, 2009 ~ March 1, 2019
• Total is 500 data points.

特徵值 (Features)

• 取 Data2-B, Data2-D, ...., 等多個欄位，將 t-1 日至 t 日之差額的正負作為特徵值，差額正值為1，負值為0。

標注值 (Label)

• 取 Data6-E 資料，將 t 日至 t+1日之差額的正負作為標註 值，差額正值為1，負值為0。

訓練/測試資料集 (Training Set / Test Set)

• 取最新的 500筆資料作為本實驗的資料集
• 以資料集的前 80%的資料集作為訓練集
• 以資料集的後 20%的資料集作為測試集

演算法 (Algrithms)

• 以 Support-Vector Machine(SVM) 演算法進行訓練

評量方式 (Evaluation)

• 以正確率 (Accurancy)做為評量模型效果優劣的方式

資料欄位列表

• D2-B : Weekly U.S. Refiner Net Input of Crude Oil (Thousand Barrels per Day)
• D2-D : Weekly U. S. Operable Crude Oil Distillation Capacity (Thousand Barrels per Calendar Day)
• D6-D : Weekly U.S. Ending Stocks of Crude Oil (Thousand Barrels)
• D6-E : Weekly U.S. Ending Stocks excluding SPR of Crude Oil (Thousand Barrels)
• D6-I : Weekly U.S. Ending Stocks of Total Gasoline (Thousand Barrels)
• D6-J : Weekly U.S. Ending Stocks of Finished Motor Gasoline (Thousand Barrels)
• D6-S : Weekly U.S. Ending Stocks of Gasoline Blending Components
• D6-AB : Weekly U.S. Ending Stocks of Distillate Fuel Oil
• D7-B : Weekly U.S. Days of Supply of Crude Oil excluding SPR (Number of Days)

實驗結果

• Accuracy for training set: 0.67
• Accuracy for test set: 0.63
• 詳細實驗報告請見"report"資料夾

參考文獻

• A Practical Guide to Support Vector Classification. Chih-Jen Lin, 2003