Este trabalho de data science busca realizar um estudo relacionado series temporais, machine learning, API, shiny, dataviz ,e desenvolvimento de aplicações web.
A ideia é desenvolver um modelo de machine learning capaz de prever o movimento do índice Ibovespa considerando o comportamento histórico e assim dizer com certo grau de confiança se o dia seguinte será de alta ou de baixa.
O trabalho esta sendo desenvolvido utilizando abordagem de pesquisa cientifica e metódos propostos no framework tidymodels.
O resultado final pode ser conferido no dashboard interativo através da url: https://sfefqj-ramon-roldan.shinyapps.io/Financial_Market_Analysis/
OBS.: Importante salientar que este trabalho não é uma recomendação de compra e/ou venda, mas apenas um estudo.