Econometria das Séries Temporais - Parte 2: Intro a Modelos Multivariados

RELATÓRIO: Econometria das Séries de Tempo || VAR & VECM || Multivariados e Formas Estruturais

Exercícios de Séries Temporais seguindo:

• Enders, W. (2014), Applied Econometric Time Series
• Lutkepohl (2017), Structural Vector Autoregressive Analysis
• Silveira Bueno, R. de L. (2011), Econometria De Séries Temporais
• Hyndman & Athanasopoulos (2021), Forecasting: Principles and Practice

Neste exercício, trabalho com:

• Tratamento dos dados de séries temporais;
• Visualizações;
• ACF e PACF;
• Diferenciação para estacionariedade;
• Sazonalidade;
• VAR;
• Diagnóstico de Resíduos (e estabilidade);
• Teste de Cointegração de Johansen;
• VECM;
• Formas Estruturais: SVAR e SVEC;
• Decomposição Histórica;
• Decomposição da Variância;
• Função Resposta ao Impulso

O repositório contém:

• dds.csv: dados usados no exercício.
• var_vecm.R : rotina em R.
• report.qmd: escrita do html em RMarkdown.
• VAR_VEC.Rproj e workspace.RData: arquivos do projeto do RStudio.