内容摘要:
Barra风险模型是业内最有名的多因子模型之一。它最初由Barra Inc（创始人Barr Rosenberg）提出，后来被MSCI（明晟）收购，因此现在是MSCI的资产。在MSCI网站上，我们还可以看到名为BarraOne的产品推介。
很多想学习Barra模型的人，不知道Ba...
发表于 2024-05-21 人气 934 点击阅读
内容摘要:
**无洗盘，不拉升。** 筹码收集阶段，股价呈现出上涨形态，也吸引到许多不坚定的跟风盘，它们将成为主升过程中的不利因素。
因此，在拉升之前，主力会采用洗盘的方式，将这些不坚定的低价筹码洗下车。这个过程中往往暴涨暴跌，犹如一匹烈马，要摆脱它身上的骑手一样。
**暴力洗盘，某种程...
发表于 2024-05-17 人气 292 点击阅读
内容摘要:
之前有一篇关于数据标注的笔记，得到了较多关注，也引起了一些同学质疑：
**你使用了zigzag函数，这不会引起未来数据吗？**
未来数据更学术化的说法叫前视偏差（look-ahead bias），回测中引入了未来数据，确实是做量化中很容易犯的一个错误。
这篇笔记解释了zig...
发表于 2024-05-16 人气 198 点击阅读
内容摘要:
周六早上醒来，James Simons（西蒙斯）辞世的消息刷屏了。多数人知道他，是因为他的财富和量化对冲基金公司-文艺复兴。但他更值得为人纪念的身份，则是数学家和慈善家。
西蒙斯1938年生于麻省，毕业于MIT，在UC Berkeley获得博士学位。曾任职于MIT， Harva...
发表于 2024-05-11 人气 407 点击阅读
内容摘要:
这几天圈内都在传底蓓离什么的。作为严肃的量化自媒体，我们就不跟着吃这波瓜了。不过，我一直很关注技术指标的顶背离和底背离，一直在追问它的成因如何，以及如何预测。
底蓓离把我目光再次吸引到这个领域来，于是突然有了一个猜想。虽然我还没来得及完全证实它，但这个猜想，值得你锁定我的频道。...
发表于 2024-04-25 人气 780 点击阅读
内容摘要:
之前的文章中，我们对中证1000指数进行了顶和底的标注。这一篇我们将利用这份标注数据，实现机器学习预测顶和底，并探讨一些机器学习的原理。
我们选取的特征非常简单--上影线和WR（William's R）的一个变种。选取这两个因子，是基于东吴证券高子剑在2020年6月的一份研报:...
发表于 2024-04-23 人气 847 点击阅读
内容摘要:
_Robert (Bob) Haugen, 低波动因子之父。图片来自MarketWatch_
之前我们有一期文章介绍了**低换手率因子**。它的背后的原理是，要买在**无人问津处，藏器待时，最终卖在人声鼎沸时**。这是一种博弈逻辑。
今天介绍的**低波动因子**，...
发表于 2024-04-22 人气 992 点击阅读
内容摘要:
在投资界，巴菲特与查理.芒格的神仙友谊，是他们财富神话之外的另一段传奇。巴菲特曾这样评价芒格：他用思想的力量拓展了我的视野，让我以火箭的速度，从猩猩进化到人类。
人生何幸能得到一知己。如果没有这样的机缘，在AI时代，至少我们做量化时，可以让AI来伴飞。
这篇文章，分享我用AI...
发表于 2024-04-19 人气 363 点击阅读
内容摘要:
芝加哥大学海德公园。芝大是经济学重镇，其学者开创了著名的芝加哥经济学派，共产生了 100 位诺奖、10 位菲尔兹奖、4 位图灵奖。今天量化人追逐的 **Alpha**， 最早就来自于 Michael Jessen 在芝大时的博士论文。
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很多人对基于机器学习的量化策略很...
发表于 2024-04-18 人气 861 点击阅读
内容摘要:
正如死亡和税收不可避免，Pandas对量化人而言，也具有同样的地位 -- 每个人都不可避免地要与之打交道。而Wes Mckinney正是Pandas的创建者。Pandas是有史以来，最成功的Python库之一，以一已之力，开拓了Python的生存空间。
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毛姆的《月亮和...
发表于 2024-04-10 人气 537 点击阅读
内容摘要:
3月27日，行为经济学的开山鼻祖丹尼尔.卡尼曼去世。作为行为经济学的一个分支，行为金融学在量化中的运用越来越广泛，并成功地解释了时序方向上价格波动的诸多原因。
卡尼曼的重要贡献是建立起了一套形式化方法，使得运用心理学来解释和预测经济行为的研究纳入了科学的轨道。
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发表于 2024-04-01 人气 250 点击阅读