学习增强版VNPY，从这里看

一、为什么要做VNPY得增强版？

1. vnpy是个开源社区，代码得贡献与合并占大量得工作。
2. 我本身是机构合伙人，很多时候只贡献代码，不参与社区得合并工作。
3. 每个人得思路不同，不一定要拧在一起，有时候会失去灵活性。
4. 人生苦短，我用python.
5. 机构的量化工作很多，很多idea都是根据实际工作的用途来提出需求的，有些时候是做项目，不是做产品。

二、增强版使用。

1. 下载zip包，解压至 d:\vnpy2
2. 安装python环境（python 3.7），或使用anaconda创建 py37的虚拟环境。
3. 直接pycharm 或者 vscode 或者 命令行界面，在d:\vnpy2下任意目录运行你写的代码，即可。
4. 增强版采用共享策略代码的方式，通过多个子目录，管理多个账号。

三、增强版目录：

1. 数据目录：

• bar_data， 一般存放csv格式的bar文件，供回测、实盘运行时初始化数据。例如， tdx下的期货，股票， 数字货币的binance合约和期货，富途/IB港股等。csv一般基础是1分钟数据，可自行转换至更高时间周期数据。
• tick_data, 一般是我在淘宝买回/朋友分享的各类tick数据，或者系tdx接口下载的逐笔成交记录压缩pkb2。

2. tests目录：

• 沿用vnpy官方定义，这是测试、回测目录。我喜欢每个策略，或者每类策略，单独一个子目录进行回测。
• celery， 这是分布式回测的日志记录地方。

3. prod目录：

• 账号/运行目录,自行命名，例如 ctp_yh01, 就是银河期货的ctp账号01. ctp_gm01， 就是国贸期货的ctp账号01， stock_xtp01，就是中泰xtp账号01。 每个账号下，可以自行配置 run_main_ctp_yh01.py（windows GUI) 和 run_service.py （无界面运行）
• jobs 日常作业，包括定时补充tdx 期货、股票的csv1分钟数据， 定时补充富途的港股1分钟数据， 定时补充tick并更新renko bar数据，定时做主力合约检查，定时统计每个账号/每个策略的净值。
• win 目录， windows下，rpc客户端远程界面，用于远程连接服务器的所有运行账号，查看它们的运行策略，状态，仓位是否一致，平衡仓位，新增策略（本地json文件载入），启停和移除策略，生成缓存和数据切片等。

4. vnpy目录：

• amap， 参照quantaxis的rabbitmq的通信接口，用于分布式运行与通信，web界面与账号运行服务通信，行情广播与接收等。
• api，所有vnpy的gateway前置API定义。有通用的restAPI和websocketapi，也有专用的c++封装转换的api，如ctp/xtp等。
• app, 所有的vnpy应用。
  • account_recorder, 账号记录器，把当前运行账号的资金净值，委托记录，成交记录，持仓记录，策略的持仓，统统写入到mongodb中，便于web界面查看。
  • algo_trading， vnpy自带的算法交易app，它可以与cta_strategy*类app配合。
  • cta_crypto, 数字货币领域的cta_engine。已根据币安永续合约进行优化。
  • cta_stock, 股票领域的cta_engine,支持多个vt_symbol导入到一个策略实例中。
  • cta_strategy_pro，增强版的期货cta_engine， 支持多个vt_symbol行情=>策略实例，支持自定义套利合约，支持tdx/天勤 99指数行情。支持组合回测， 它也可以做港股美股。
  • index_tick_publisher, 指数行情推送器，从tdx/天勤订阅指数行情，推送至rabbitMQ,再传递至所有的运行账号。
  • chart, vnpy自带图表。
  • component, 增强版组件，这里是华富资产开源的组件，提供了cta_line_bar, cta_renko_bar等K线类， 提供了fund_kline资金K线类，提供了policy策略执行辅助，提供了position多空持仓组件， 提供了grid_trade网格组件和持久化组件。
  • gateway, 就是所有的接入网关了。这里对ctp_gateway, xtp_gateway, futuGateway, ibGateway, binanceGateway, binancefGateway做了大量的功能和稳定性加固增强。
  • rpc, vnpy原版的远程交互接口。
  • task， 增强版的celery分布式回测基础组件。
  • trader， GUI图形界面、主引擎、标准化定义、Object对象，Utility工具， 华富开源了：
    1. util_wechat.py 微信通知，同时发送给一人、多人 2）util_logger.py 日志 3）util_monitor.py 无界面的账号、持仓、委托、成交记录等日志。
    2. ui/kline 移植自1.9x版本华富增强版，包括多周期K线同时展现，策略切片展现，成交信号、逻辑信号展现等，供回测、实盘查看K线。