A-importancia-da-volatilidade

Projeto inspirado no vídeo do Leandro Guerra sobre a importância da volatilidade. Segue o link para o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=gZkH6m_P0-4&t=612s

O dataset que resolvi usar é uma base que consegui na ActivTrades capturada pelo MetaTrader5, que vai de: 02/01/2005 até 17/02/2020 do ativo EURUSD, gráfico diário.

No vídeo o Leandro separa a base de treinamento de: 22/09/2009 até 31/12/2012, dando un tatal de 854 dias. Eu separei a base de treinamento de: 02/01/2005 até 31/12/2010, dando um total de 1867 dias.

A regressão do Leandro obteve a seguinte equação: y = 39,002 x vol_10

Eu obtive a seguinte equação: y = 35,22 x vol_10

O Leandro adotou como ponto de corte para o trade, o valor de y = 0,342

Eu adotei y = 0,301

Este valor de corte do y foi diferente pois resolvi dividir em mais partes as faixas de corte, como motra o trecho de código a seguir:

cortes = dataset['regressao'][:1868].value_counts(bins=30,sort=False)

Note o parêmtro bins que recebe o valor de 30, ou seja, foi divido em 30 partes a coluna chamada regressão, já o Leandro dividiu em 20, então foi tirado a soma de pontos que cada faixa continha. A figura a seguir mostra uma parte dessa tabela, com a maior parte das somas dos pontos positivos destacada em amarelo:

Com a regra de trade foi montada:

y <= 0,301 -> compra

y > 0,301 -> vende

O resultado acumulado ficou da seguinte forma:

Na pasta dados deixei o dataset que usei, e mais alguns do IBOV.

A planilha desenvolvida pelo Leandro pode ser encontrada pelo link: https://www.outspokenmarket.com/blog/a-importancia-da-volatilidade