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我在windows平台上编译了C++版本的回测程序WtBtRunner.exe和样例中的策略WtCtaStraFact.dll,编译的commit为 [mod]修改了无数据时的长度标记,完善了逻辑,防止数据量超大出现的越界情况,导致反复解析 编译后,我按照文档进行了相关配置,配置文件发在了下方,回测数据使用的是dist目录下的storage和common文件夹,发现如果回测合约是主力合约,在主力合约换月之后就会一直读取换月之后合约名的csv文件,而storage下只有主力合约的csv文件。所以日志会不断地提示ERROR。 在运行dist里面的demo时,没有出现类似问题,请教下这种情况是我配置的不对,还是相比于dist里程序的版本,又有新增了功能,需要我做出更改? 附上策略的配置文件以及日志文件如下(配置文件上传不了yaml,我把yaml改成txt发上去了,实际程序读取的是yaml): configbt.txt Runner.log Strategy_dt_if.log
The text was updated successfully, but these errors were encountered:
根据我的理解,大概率是因为你回测的时间范围,超出了原来HOT文件的数据范围,所以才会去查找hots.json里对应的分月合约的数据
Sorry, something went wrong.
No branches or pull requests
我在windows平台上编译了C++版本的回测程序WtBtRunner.exe和样例中的策略WtCtaStraFact.dll,编译的commit为 [mod]修改了无数据时的长度标记,完善了逻辑,防止数据量超大出现的越界情况,导致反复解析
编译后,我按照文档进行了相关配置,配置文件发在了下方,回测数据使用的是dist目录下的storage和common文件夹,发现如果回测合约是主力合约,在主力合约换月之后就会一直读取换月之后合约名的csv文件,而storage下只有主力合约的csv文件。所以日志会不断地提示ERROR。
在运行dist里面的demo时,没有出现类似问题,请教下这种情况是我配置的不对,还是相比于dist里程序的版本,又有新增了功能,需要我做出更改?
附上策略的配置文件以及日志文件如下(配置文件上传不了yaml,我把yaml改成txt发上去了,实际程序读取的是yaml):
configbt.txt
Runner.log
Strategy_dt_if.log
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