分钟频数据回测问题

[hanson-young]

❓ Questions and Help

在实例examples/highfreq的yaml文件中没有回测部分的配置

我进行了简单的配置，用自己的因子数据进行训练，采用TopNDropout策略

回测出来发现无费收益跑赢了benchmark（沪深300 ），但如果算上手续费差异非常大，不应该如此离谱，然后对持仓进行了分析，发现它每分钟都会进行交易，前一分钟买入的股票，下一分钟可能就卖出了，这显然是不合理的，因为不符合A股的交易规则。如下图

我最终定位到qlib的持仓设计上 qlib\backtest\position.py::Position。对于A股来说，持仓需要考虑到三个概念，昨日持仓，总持仓，可卖持仓，但是qlib中仅仅只有一个amount市值。那么在回测时，就必然会出现把今天买入的持仓今日卖出，这是严格意义上的T0交易。
在Strategy和Executor、Exchange的实现上，也并没有发现阻止这种情况发生的代码。

[hanson-young]

还是没人回复吗？我自己实现了一个HighFreqTopkDropoutStragegy解决了这个问题......

[quant2008]

其实你可以得到预测结果文件后，拿到其他回测平台去回测，比如放到backtrader去回测，这样可以完全自己控制t0问题。qlib系列二教程里有怎样在backtrader中拿到qlib预测结果文件，执行定制回测策略的例子。

[shijie2016]

还是没人回复吗？我自己实现了一个HighFreqTopkDropoutStragegy解决了这个问题......

请问你可以分享你实现的HighFreqTopkDropoutStragegy吗？下面卖课的真的是。

[Tsuruko04]

How to get the transaction detail in your picture in non_highfreq mode?

[Imbernoulli]

To get the transaction details, you can also refer to #1655, where we discussed more detailed. In sort, change the yaml to this:

---
qlib_init:
  ...
task:
  model:
    ...
  dataset:
    ...
  record:
    - class: SignalRecord
      module_path: qlib.workflow.record_temp
      kwargs:
        ...
    - class: PortAnaRecord
      module_path: qlib.workflow.record_temp
      kwargs:
        config:
          executor:
            class: SimulatorExecutor
            module_path: qlib.backtest.executor
            kwargs:
              time_per_step: day
              generate_portfolio_metrics: True
              verbose: True
          strategy:
            ...
          backtest:
            ...

I add

executor: 
class: SimulatorExecutor
module_path: qlib.backtest.executor
kwargs: 
time_per_step: day 
generate_portfolio_metrics: True 
verbose: True

to port_analysis_config: &port_analysis_config and it works.

(It it not to the initial question)

[l0ngc]

还是没人回复吗？我自己实现了一个HighFreqTopkDropoutStragegy解决了这个问题......

您好，请问您方便一下您写的这个策略学习一下吗？感觉逻辑像是添加一个$buyDate然后判断$buyDate需要和¥today不等于才能进行交易？

[hanson-young]

@l0ngc 其实逻辑都差不多，就是对每一份买卖标注下日期