可转债行情接口cb_daily返回的可转债价格数据仅精确到小数点后两位

[justin745]

调用可转债行情接口cb_daily时，如果传入TS代码ts_code，返回的可转债价格数据仅精确到小数点后两位。相比现实中的可转债价格数据都是精确到小数点后三位，Tushare的数据精准度就不够了。

举例：
df1 = pro.cb_daily(ts_code='110063.SH')
df1[['close', 'open', 'high', 'low']]

	close	open	high	low
0	107.72	108.28	108.28	107.21
1	108.28	108.90	108.98	108.06
2	108.90	110.24	110.39	108.88
3	110.22	111.19	111.19	110.12
4	110.90	110.33	111.23	110.30
...	...	...	...	...
914	122.61	122.31	123.22	122.30
915	122.40	122.07	122.77	120.51
916	122.32	121.70	122.36	121.67
917	122.05	121.61	122.41	120.22
918	122.34	123.39	124.20	122.05

另外，如果不传入TS代码ts_code，只传入trade_date参数，返回的数据好像没问题。
df2 = pro.cb_daily(trade_date='20190719')
df2[['close', 'open', 'high', 'low']]

	close	open	high	low
0	92.262	92.256	92.450	92.256
1	92.748	93.012	93.170	92.670
2	92.920	92.799	93.060	92.790
3	93.000	93.220	93.399	93.000
4	94.010	94.000	94.195	93.910
...	...	...	...	...
164	137.710	137.001	140.300	136.800
165	149.001	149.880	152.101	148.262
166	162.340	163.990	164.680	161.820
167	174.496	177.000	184.300	173.507
168	194.240	194.870	198.000	192.010