为何凸显因子的IC报告和几份金工报告不同

[yuhuan1981]

No description provided.

[hugo2046]

你好 我回测使用的日度，而金工报告使用的月度轮动，可能是这里造成的差异

[yuhuan1981]

你好，我看了一下你的是用20日的方差来进行回测，金工报告中或许是直接用了月度数据一次方差来做的。不过我觉得主要不同是在于IC的值，广发的ST系列都是负相关，但是你目前的结果看起来负相关不是很明显。

[hugo2046]

广发的跟其他几家貌似都不一样 广发的比较奇怪

[yuhuan1981]

球队硬币因子的表现就好很多，其实STR和这里理论是有相似的。

[hugo2046]

方正的系列貌似都还不错 yuhuan1981 ***@***.***> 于2023年9月11日周一 09:01写道：

…

球队硬币因子的表现就好很多，其实STR和这里理论是有相似的。 — Reply to this email directly, view it on GitHub <#1 (comment)>, or unsubscribe <https://github.com/notifications/unsubscribe-auth/ADTD44ZVSCWXGC4JCUHXL6TXZZPFHANCNFSM6AAAAAAZCLNFCY> . You are receiving this because you commented.Message ID: ***@***.***>

[lightcax]

好像 𝜋 代表客观概率（ Objective Probability） 这个部分没有看到？去掉了吗