Ошибка в trailing логике ProtectiveProcessor

[falkolab]

Исходим из того, что защищаем лонговую позицию со стоплосом в 1% и трейлинговым режимом без таймаута, используем рыночные заявки
StopValue = new Unit(1, UnitTypes.Percent)

То есть при входе в позицию мы должны установить стоп на уровень -1% от точки входа и далее при увеличении цены передвигать стоплос на уровень -1% от новой цены на рынке. При ходе цены вниз мы должны выставить заявку при достижении последнего обновленного уровня стоплос.

Если так, рассмотрим пример из репозитория SmpleHistoryTesting и последний код из master ветки
На первом трейде вызывается метод

StockSharp/Algo/Strategies/Protective/IProtectiveBehaviourFactory.cs

Line 173 in 836a7aa

public override (bool isTake, Sides side, decimal price, decimal volume, OrderCondition condition)? Update(decimal price, decimal value)

И инициализируем ProtectiveProcessor

StockSharp/Algo/Strategies/Protective/IProtectiveBehaviourFactory.cs

Lines 251 to 254 in 836a7aa

	var protectiveSide = _posValue > 0 ? Sides.Buy : Sides.Sell;
	_take = TakeValue.IsSet() ? new(protectiveSide, _posPrice, protectiveSide == Sides.Buy, IsTakeTrailing, TakeValue, UseMarketOrders, new(), TakeTimeout, this) : null;
	_stop = StopValue.IsSet() ? new(protectiveSide, _posPrice, protectiveSide == Sides.Sell, IsStopTrailing, StopValue, UseMarketOrders, new(), StopTimeout, this) : null;

_stop = StopValue.IsSet() ? new(protectiveSide, _posPrice, protectiveSide == Sides.Sell, IsStopTrailing, StopValue, UseMarketOrders, new(), StopTimeout, this) : null;
То есть конструктор будет вызван с параметрами:

Sides protectiveSide = Buy
      Decimal protectivePrice = пусть 180
      bool isUpTrend = False
      bool isTrailing = True
      Unit protectiveLevel = new Unit(1, UnitTypes.Percent)
      bool useMarketOrders = true
      Unit priceOffset = new Unit(),
      TimeSpan timeout = default

Далее по коду примера вызываем _posController?.TryActivate(candle.ClosePrice, CurrentTime) на каждом ProcessCandle из стратегнии.

Еще раз подчеркну, у нас _isUpTrend = False
Далее, первый раз попадая сюда

StockSharp/Algo/Strategies/Protective/ProtectiveProcessor.cs

Lines 130 to 137 in 836a7aa

	var activationPrice = getActivationPrice();
	if (isActivation(activationPrice))
	{
	// Protective level reached, trailing activated
	_prevBestPrice = currPriceDec;
	}
	}

Мы считаем activationPrice

StockSharp/Algo/Strategies/Protective/ProtectiveProcessor.cs

Lines 109 to 112 in 836a7aa

	var activationPrice = _protectiveLevel.Type == UnitTypes.Limit
	? _protectiveLevel.Value
	: (_isUpTrend ? _protectivePrice + _protectiveLevel.Value : _protectivePrice - _protectiveLevel.Value);

Как _protectivePrice - _protectiveLevel.Value тоесть 180-1%=178.2 что выглядит правильно
Но назначаем

StockSharp/Algo/Strategies/Protective/ProtectiveProcessor.cs

Lines 131 to 135 in 836a7aa

	if (isActivation(activationPrice))
	{
	// Protective level reached, trailing activated
	_prevBestPrice = currPriceDec;

Только если текущая цена ниже этого уровня,

StockSharp/Algo/Strategies/Protective/ProtectiveProcessor.cs

Lines 121 to 122 in 836a7aa

	bool isActivation(decimal activationPrice)
	=> (_isUpTrend && currPriceDec >= activationPrice) || (!_isUpTrend && currPriceDec <= activationPrice);

Хотя должны уже закрывать позицию, но код делает иначе,
мы сдвигаем _prevBestPrice еще ниже

StockSharp/Algo/Strategies/Protective/ProtectiveProcessor.cs

Lines 149 to 152 in 836a7aa

	if (_prevBestPrice > currPriceDec)
	_prevBestPrice = currPriceDec;
	else
	return getClosePosPrice();

И только после того, как цена дернется выше _prevBestPrice (хотя делать должны наоборот, двигать лучшую цену вверх, да еще и учитывать -1%) ми закрываем позицию.
При стоп трейлинге getActivationPrice используется один раз вначале и далее не учитывается

StockSharp/Algo/Strategies/Protective/ProtectiveProcessor.cs

Line 130 in 836a7aa

var activationPrice = getActivationPrice();